Estratégia de negociação dinâmica - Flexibilidade em esteróides xa0 Estratégia de negociação dinâmica. Por falta de um nome melhor, é uma filosofia de negociação que utiliza as opções Put and Call em combinação com o contrato subjacente de ações ou futuros para obter risco limitado, lucros ilimitados e flexibilidade máxima em qualquer situação comercial, evitando a armadilha da morte dos comerciantes de estar constantemente Satisfeito com a posição de alguém. Dado que existem apenas três coisas que um estoque pode fazer (subir, diminuir ou lado), uma estratégia de negociação dinâmica é bastante direta. Por exemplo, se você decidir que um estoque provavelmente é dirigido significativamente mais alto, primeiro, determine a quantidade de risco envolvida por 100 ações. Para fazer isso, procure um preço de exercício com preço razoável e preço razoável. Posicione a opção com uma data de validade razoável. Estoque de risco colocado - greve. (Nota: Valor de tempo de risco da opção Put, nesta situação.) Esta combinação de estoque longo e Long Put é conhecida como uma chamada sintética. Em seguida, adicione três vezes o risco ao preço do estoque. Se o preço-alvo resultante parecer razoável, você encontrou uma opção com preço adequado. Três para um é um índice de risco de risco inicial apropriado. A gestão do dinheiro determina a quantidade e o tamanho da posição. Para fazer isso, determine o valor máximo em dólares a ser arriscado no comércio. Esta deve ser uma porcentagem do capital total. Muitos comerciantes consideram que 2 é razoável. A divisão do montante de risco máximo pelo risco envolvido em 100 ações determina o número de unidades de negociação ou o tamanho da posição. Estratégia de negociação dinâmica. Sem arriscar qualquer capital, acabou de responder às três perguntas que cada comerciante deve saber antes de fazer um comércio: 1. Quanto posso perder, se eu estiver errado 2. Quanto posso ganhar, se estou certo 3. Quanto tempo demorará? Para descobrir Não precisar colocar ordens de parada de perda, evitando assim o destino de se tornar uma vítima de busca e destruir missões (ou seja, emboscadas, cujo objeto é expulsar os comerciantes de suas posições) significa fazer uma boa noite de sono Todas as noites, independentemente do que o mercado faça para tentar vencê-lo (e tentará). No entanto, porque o seu pior cenário é conhecido, não pode ser devido a danos adicionais, não importa o que. Mesmo que o estoque vá para zero, sua proteção de Put é total. Estratégia de negociação dinâmica é flexível Quando, como e em que circunstâncias fechar as posições é uma questão de estilo e escolha pessoal. Pode-se escolher fechar a posição de uma só vez ou retirá-la por etapas. Os comerciantes que usam uma estratégia de negociação dinâmica, por exemplo, foram conhecidos para eliminar suas posições em terços: o primeiro terço, quando o lucro cobre o valor de risco de toda a posição. Realizar isso deixa a posição restante livre de risco. (Nota: A partir deste ponto, as ordens de parada final, reais ou mentais, podem ser usadas.) O segundo terço em um alvo predeterminado dos comerciantes escolhendo. Este é o lugar onde o comerciante pode fazer uso de pedidos condicionais, como OCOs (order-cancels-order). O terceiro final é onde o comerciante tenta as cercas, permitindo que o mercado tire a posição com uma ordem de parada posterior ou, se a fita estiver indicando evidência de que um top está sendo colocado, simplesmente saia da posição. Alternativamente, a critério do comerciante, o cargo poderia se transformar em uma cerca vendendo opções de chamadas. Tenha em mente que tudo o que é necessário para transformar a posição em uma situação livre de risco é assumir o prémio Call suficiente para cobrir o valor do tempo das opções de colocação de propriedade. Em outro ponto de adiantamento, se a volatilidade for baixa, pode-se inicialmente comprar opções de chamadas como substituto de uma posição de estoque longo. Novamente, o risco máximo é limitado, enquanto o potencial de lucro é ilimitado. Em qualquer reunião decente, o estoque poderia ser curto e sem risco. Se o estoque declinar, a posição de estoque curto seria comprada ou coberta. O comerciante então espera o próximo rali e corta o estoque novamente. A primeira vez que os lucros das operações de curto prazo excedem o custo das opções de Chamada de propriedade da posição, a partir desse prazo, torna-se livre de riscos. Se o estoque continuar a aumentar após o curto prazo, o comerciante simplesmente exerce ou chama o estoque para fechar a posição. O lucro foi bloqueado no momento em que o estoque subjacente estava em curto-circuito. A combinação de chamadas longas e estoque curto é conhecida como uma peça sintética. Tudo isso acima, em uma abordagem de estratégia de negociação dinâmica, pode ser aplicado tão facilmente em reverso para cenários de mercado em declínio ao curto-estoque e comprar opções de chamada (Put sintético) ou simplesmente usar uma opção de Put como um substituto por estoque curto. Uma posição de colocação longa pode se transformar em uma posição de chamada sintética, simplesmente adicionando estoque longo. A chamada sintética pode se transformar em uma cerca de baixa, adicionando pequenas opções de colocação na posição. O momento em que o estoque é adicionado a uma posição de colocação longa rentável, a posição torna-se livre de riscos. O estoque pode ser comprado em um declínio significativo com impunidade. Os lucros podem ser obtidos em rallys ou exercitados em novas quedas. O comerciante ganha, de qualquer maneira. Como uma filosofia de negociação, uma estratégia de negociação dinâmica é difícil de superar, você não concordaria. Subscrever para este site. Comentários sobre este tópico. Pontos de Torneamento da Onda de Iluminação. Nós fomos um dos pioneiros da computação da Elliott Wave Analysis. Em 1986, lançamos nossa pesquisa inicial de Elliott Wave através do software Advanced GET, que ainda é usado por comerciantes de todo o mundo hoje. Algumas das principais queixas da análise Elliott Wave são: a) As contagens de ondas tendem a mudar à medida que novos dados de mercado entram e, portanto, dificultam a tomada de decisões de negociação em tempo real, a menos que você seja um especialista em Análise de Onda e b) A curva de aprendizado para se tornar Um especialista é muito íngreme. A mesma equipe que desenvolveu a Advanced GET continuou a desenvolver e melhorar a nossa compreensão da análise de onda Elliott. Hoje, quase 30 anos desde a nossa incursão na análise computadorizada de Elliott Wave, estamos orgulhosos de apresentar um algoritmo EWTP prospectivo que identifique pivôs negociáveis que não mudam com novos dados. O algoritmo combina todo o nosso conhecimento de Elliott Wave, análise de Gann, técnicas de Fibonacci e projeções de preço e tempo em um estudo. O usuário não precisa aprender nenhuma das técnicas, pois todas elas são utilizadas dentro do algoritmo sempre que necessário com base nas condições do mercado. Clique para jogar Visão geral do programa de demonstração de vídeo EWTP A opção Dynamics é uma plataforma completa de software de análise e negociação de estoque e opção. A opção Dynamics é um balcão único para qualquer nível de comerciante de ações ou opções. Gráficos Avançados e Cotações com Estudos Personalizados Ferramentas de Opção para Modelagem Spreads Simples e Complexos Escopo de estoque e opção em tempo real Identificação de força do setor e do grupo Veja nossa Visão geral Vídeo para ver alguns dos ótimos recursos incluídos no Option Dynamics, um pacote de análise técnica primere completo criado Por comerciantes para comerciantes. Projeção de opções pendentes de patente A ferramenta de projeção fornece a capacidade de calcular a opção ou os valores de spread de opções com base em movimentos complexos de preços e volatilidade. O usuário pode projetar movimentos para cima ou para baixo nos preços subjacentes e na volatilidade das opções em vários pontos. Construa um spread usando um modelo predefinido ou manualmente com base em cenários reais de ganhos e ganhos do projeto de negociação, ajustando o preço subjacente ou a volatilidade geral. O modelo muda ao dia-a-dia simulando vários padrões de gráfico. Mais Gráfico InfoRisk O Gráfico de Risco é vital Ferramenta para estabelecer uma posição de opções se você está simplesmente comprando chamadas e coloca ou colocando operações de opções baseadas em spread mais avançadas. Crie uma posição espalhada manualmente ou crie uma de uma lista de modelos predefinidos. Modelar uma posição pré-existente ao inserir os preços reais preenchidos. O usuário também pode visualizar o gráfico de risco e a tabela de preços do símbolo subjacente lado a lado. Até três preços subjacentes Os Desvios Padrão são exibidos diretamente no Gráfico de Risco Mais Modo de Comparação de Gráficos InfoRisk O Modo de Comparação de Gráfico de Risco é uma ferramenta inestimável para o comerciante de propagação que procura modelar várias posições de opções para otimizar recompensa e risco. Compare até 15 Diferentes spreads contra o spread de rede Ajustar Dias para Expiração e Volatilidade para qualquer comparação Ver Break Even, Risco Máximo e Máximo Lucro para ambos os spreads Comparar O Spread Mode permite que o comerciante compare o lucro e a perda de duas posições de opções simultaneamente. Por exemplo, você pode ver uma chamada longa em comparação com uma posição Long Straddle. Cadeia de Opções Avançadas O recurso de Cadeia de Opções Avançadas permite ao usuário visualizar informações de preços de opções para qualquer greve ou expiração disponível em um formato fácil de visualizar. Também está incluído um futuro de olhar para trás, onde o usuário pode voltar para qualquer data nos últimos três anos e ver os preços das opções históricas. Veja o preço das opções juntamente com a volatilidade calculada em tempo real, os principais gregos, a probabilidade no dinheiro e a chance de probabilidade mesmo. Selecione uma expiração de canto ou múltiplo na mesma tela. Ajuste as batidas para mostrar ou centrar a vista em torno de uma greve específica. Também está incluído um futuro de volta para o futuro, onde o usuário pode retornar a qualquer data nos últimos três anos e visualizar os preços históricos da opção, juntamente com todos os valores relativos de grego para um dia selecionado. Gráfico de Inclinação de Opções O propósito da Opção Skew é fornecer ao Operador de Opções uma exibição visual de uma opção de preços da opção Volatilidade Imposta para que eles possam comparar os valores em toda a gama de preços de exercício em um período de validade específico. Permite que o usuário identifique os desvios da volatilidade das opções em um gráfico de linhas ou em uma vista 3D. Crítico para os comerciantes que usam estratégias de opções, como Spreads verticais e Calendários. Permite que o comerciante veja skews com base em Delta e Theta. All Skews pode ser visualizado em uma vista plana ou em uma vista 3D. Mais informações Theta Decay A janela Decay permite que você preveja os valores da opção Greeks com base nas mudanças no preço e na volatilidade do subjacente8217s. A janela Decay é projetada especificamente para mostrar mudanças em uma opção Theta para permitir que o comerciante maximize a taxa de retorno em posições de opções, como uma Chamada Coberta. Ajuda o comerciante de chamadas cobertas a identificar rapidamente quais opções expiração8217s são ideais para maximizar a Time Decay (Theta), identificando Theta Sweet Spot. Um recurso de Modelagem Avançada pode prever como os valores da opção Gregos (theta e delta) serão alterados com base no movimento tanto no preço quanto na volatilidade. Com a flexibilidade da ferramenta Decay, também pode ser usado para prever facilmente mudanças em outros valores gregos também. Spread Select The Spread Selecionar ferramentas principal função é fornecer às opções trader com uma abordagem mais automatizada para escolher uma opção de propagação com base em estratégias pré-construídas. Desenvolve opções de spreads com base em uma seleção de mais de 30 estratégias de opções pré-construídas. O usuário pode ajustar vários filtros para otimizar a criação do spread. Tipos de propagação única ou múltipla podem ser selecionados e construídos automaticamente. A ferramenta Spread Select permite ao usuário comparar rapidamente os spreads para identificar os candidatos comerciais mais ideais com base em valores como Probabilidade, Trade Cost e RewardRisk. Strategy Builder As ferramentas do Strategy Builder permitem que você crie rapidamente várias estratégias de opções com base em um preço alvo e uma data alvo alvo. Desenvolve estratégias de opções (usando opções únicas e spreads de opções) com base em um preço alvo selecionado pelo usuário e na data-alvo. Use filtros que permitam exibir apenas as configurações de propagação desejadas. Um perfil de risco ajustável está incluído juntamente com o potencial em tempo real dos gregos, IV e de lucro. Uma vez que as informações de destino e tempo são fornecidas, o Strategy Builder irá criar rapidamente várias estratégias de opções e fornecer riscos para recompensar informações para cada estratégia. O cliente pode simplesmente clicar para gerar um ticket de pedido. O Strategy Builder não está disponível em todos os pacotes. Cartografia avançada Um recurso completo de gráficos avançados com vários recursos específicos da opção poderosa. Organize qualquer opção junto com o símbolo subjacente, o volume da opção e o interesse aberto. Veja um cone de probabilidade em tempo real. Você pode até arrastar o cone até uma data anterior para ver como a ação de preço atual foi negociada. Identifique-se rapidamente se as opções de ações estiverem negociadas com preço excessivo ou com preços baixos. São incluídos mais de 30 estudos e indicadores padrão da indústria, juntamente com muitos tipos de gráficos e ferramentas de desenho. Você pode traçar qualquer período de tempo de um minuto até o mês. O recurso Gráfico avançado é uma solução completa de gráficos ou opções. Matrix Stock e Option Scanner The Matrix é um scanner de estoque e opção em tempo real totalmente caracterizado. Você pode verificar instantaneamente milhares de símbolos para configurações comerciais usando filtros personalizados. Digitalize todos os estoques opcionais e todas as opções individuais para configurações de comércio. Gerar rapidamente uma lista de Candidatos de Chamada Coberta ou outros tipos de propagação. Digitalize as opções individuais com base em critérios inseridos pelo usuário, como preço, interesse aberto, valores gregos ou volatilidade implícita. Os resultados podem ser salvos ou ligados instantaneamente a outros recursos para permitir uma identificação e análise rápidas. Força do setor e do grupo A ferramenta de rotação do grupo foi projetada para ajudar o investidor a identificar tendências potenciais em vários estoques ou cestas de ações agrupadas de acordo com suas atividades comerciais. Encontre ações que sofram uma tendência de alta ou tendência de baixa com correlação correspondente com seu grupo da Indústria ou Setor. Identifique os grupos da indústria que estão rolando e detalham ações fortes nesse grupo para estratégias de propagação de opções. Aplique o filtro Stock ou Group Strength a qualquer configuração de Matrix Scan. Além de identificar a tendência, a ferramenta de Rotação de Grupo fornece ao usuário uma maneira rápida de medir a força da tendência. Comércio de Cromo com uma Torção Dinâmica Por Greg Jensen Opções Fundador do ANIMAL CEO da AMIMAL Se você já negociou opções, provavelmente já ouviu falar sobre o Collar Trade. O comércio de colarinho padrão é uma ótima maneira de proteger seus investimentos em um mercado inseguro. Mas e se você pudesse fazer 25-30 mais sem assumir qualquer risco adicional, você pode. Por que mudar o comércio de colar padrão O problema com a estratégia de comércio de colar padrão é que ele não possui grande potencial de lucro positivo. O Dynamic Collar Trade protege seus negócios apenas como um comércio de colar padrão, mas também permite que você participe de movimentos subjacentes de alta e ofereça rendimentos potenciais de 25-30 por cento aproximadamente quatro vezes maiores que um colar padrão (6-8 por cento ). Trading Mercado de hoje O que o seu medo está custando para você O slide recente nos mercados graças a crises de dívida européias e problemas econômicos tem bombeado mais medo em uma psique comercial frágil. Os comerciantes que compraram ações apenas antes da desaceleração em julho e agosto são especialmente temerosos. Embora as ações tenham se recuperado e começaram a atingir novas altas novamente no final de janeiro, mas muitos comerciantes temem que o mercado seja devido a outra retração. Os comerciantes cautelosos ficam longe de ações de alta velocidade, como Netflix, Inc. (NFLX), Baidu, Inc. (BIDU), Apple Inc. (AAPL) e lululemon athletica inc. (LULU), mas depois perca oportunidades, pois essas ações continuam a se mover mais alto. Como você pode ter a coragem de entrar na margem do mercado hoje em dia. A resposta está em uma estratégia de opções chamada de comércio de colar, que protege as posições subjacentes contra perdas negativas. Se você possui ou acaba de comprar ações, você pode criar um colar padrão comprando uma venda e vendendo uma chamada para compensar os custos de colocação. Um colarinho é uma estratégia conservadora, de baixo risco e de baixo retorno, porque o longo risco coloca o risco abaixo do seu preço de exercício, e a chamada curta reduz o custo desse conjunto, além de diminuir os ganhos acima do preço de exercício. Se ambas as opções expiram no mesmo mês, um comércio de colar pode minimizar o risco, permitindo que você mantenha ações voláteis. No entanto, um colar padrão também restringe os lucros potenciais de comércio a 6-8 por cento, o que deixa dinheiro na mesa durante tendências de alta. Como você pode criar uma maior vantagem A Estratégia de comércio de colar dinâmico Racional: Para capturar mais lucro positivo do que um colar padrão. Quadro de tempo: Aproximadamente 6 meses Componentes do comércio de colar dinâmico: Compre o estoque subjacente Compre no dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro Que expiram em três meses Venda de dinheiro com prémio semelhante e que caducam em dois ou três meses Recolha o prémio suficiente das chamadas para pagar o período longo. Certifique-se de que o preço do lance de chamadas seja superior ao preço das ações subjacente. Preço - Aumente o preço da greve - Risco dos comerciantes Risco máximo Preço do estoque Custo da colocação - Coloque o preço de greve - Lança Comparação Premium - Exemplo de comércio de colar padrão O exemplo a seguir mostra como modificar um comércio de coleiras para aumentar os lucros potenciais vendendo uma chamada que expira 60- 90 dias após a longa colocação. Suponhamos que você compre 100 ações no valor de 50 no dia 15 de janeiro. Para criar um colar padrão, você poderia primeiro comprar uma venda que expira em 60-90 dias com uma greve que está em dinheiro (ATM) ou ligeiramente fora - of-the-money (OTM). O último passo é vender uma chamada OTM no mesmo mês. Por exemplo, se você comprou uma venda de março de 47,5 para 2,50 e vendeu uma chamada de 2,60 para março de 52,5, o spread oferece um crédito de 0,10, porque você colecionou mais vendendo a chamada do que o custo de colocação. Se o estoque cair abaixo de 47,50, as perdas são tampadas em 2,40 (4,8 por cento), mas se o estoque supera os 52,50, os ganhos são restritos a 2,60 (5,2 por cento). A longa colocação dá-lhe o direito de vender ações às 47.50, independentemente de quão longe cai. Mas a chamada curta obriga-o a vender ações em 52,50, mesmo que seja duplicado no preço por vencimento. Dê uma olhada no seguinte gráfico para mais esclarecimentos. Este comércio de colar tem uma relação de retorno para risco de apenas 1,08, o que não é muito atraente. No entanto, você pode aumentar os ganhos potenciais de coleiras padrão ao vender uma chamada em um mês que expira mais tarde. A conversão - torcendo o comércio de colar padrão em um comércio de colar dinâmico Uma maneira de ajustar um colar padrão é vender a chamada 60-90 dias mais adiante no tempo do que o longo, o que permite que alguém pague pelo seu seguro negativo. Quando você vende a chamada para um colar dinâmico, tente: 1) coletar o prêmio suficiente para pagar a longa colocação, e 2) garantir que seu preço de exercício esteja acima do preço das ações subjacentes. Se a chamada curta for atribuída, obrigando você a vender ações na greve, você deseja vender as ações para o titular das chamadas com lucro. Mas, após o longo prazo expirar, a posição de chamada coberta restante (estoque longo, chamada OTM curta) não possui proteção contra desvantagens. Neste ponto, você ainda não precisa esperar pela chamada curta para se mover para o dinheiro ou ser atribuído antes de responder Pergunta, vamos discutir algumas das principais características dos estoques que funcionam melhor neste tipo de comércio. Concentrando-se em ações fundamentalmente sólidas e voláteis. Fundamentos Os estoques que você quer para negócios de colar dinâmicos Ao procurar ações adequadas, você deve se concentrar em pessoas bastante voláteis com fundamentos fortes. Os dados fundamentais podem mudar entre as indústrias, portanto, orientações específicas não são úteis. Por exemplo, uma proporção de PE de 20 para um estoque industrial é provavelmente dispendiosa, mas um estoque de tecnologia sólida com o mesmo PE pode ser um roubo. Tente encontrar ações com as seguintes características: crescimento trimestral dos ganhos de mais de 15% nos últimos dois anos, sem dívida ou rácio dívida / patrimônio inferior a 1,0 e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), ativos (ROA) e Capital investido (ROIC) de mais de 15%. Volatilidade Por que as ações sólidas precisam de movimento para operações de colar dinâmico A segunda parte chave é a volatilidade. Que representa o quanto o estoque subjacente se move (para cima ou para baixo) em um determinado dia. Estoques mais voláteis são ideais, porque eles têm uma melhor chance de alcançar a greve de chamadas curtas por prazo de validade. Os candidatos em estoque para este comércio de colar modificado devem ter betas de 1,3 ou superiores. O comércio de colar dinâmico A beleza e o benefício das trocas comerciais podem se adaptar às mudanças. Então, quando você pergunta Mas o que acontece com um risco negativo de colarinho dinâmico após o longo prazo expirar. A resposta envolve uma mudança de paradigma na forma como você deve ver esse comércio. Muitos comerciantes colocam uma ordem de perda para controlar o risco, mas essa é uma maneira estática de negociar. Em vez de simplesmente entrar em um comércio de colarinho e esperar que o mercado se reúna, esteja pronto para ajustá-lo à medida que as condições do mercado mudam para explorar quaisquer tendências (ou falta dela). A diferença entre os meses de vencimento não deve incomodá-lo, porque você provavelmente irá ajustar o comércio antes de qualquer opção expirar. Um comércio de colar de opções padrão protege contra quedas acentuadas no patrimônio subjacente em troca de ganhos limitados na parte superior. Mas esse comércio dinâmico de colar pode aumentar os lucros potenciais se você negociá-lo ativamente e escolher ações com fundamentos sólidos. A posição elimina seu medo da volatilidade e pode mudar a maneira como você troca. Ao longo do tempo, o colar dinâmico pode explorar as recessões do mercado e maximizar os lucros à medida que os estoques se acumulam. Para obter mais informações sobre como estruturar outros negócios como o comércio de coleiras e como ajustar a perda de negociações em negociações vencedoras, visite opçõesanimal.
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